Analyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs

Ce livre est consacré aux tests de l autocorrélation des erreurs non seulement au premier ordre mais également pour tout ordre supérieur à 1. Nous présentons les tests de Durbin-Watson, le test de Gary, le test h, le test m, le test LM, le test de portemanteau et le test de Ljung-Box. Puis pour effectuer une correction de l autocorrélation, nous avons utilisé les techniques les plus courantes en pratique à savoir les techniques de Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Beach-Mackinnon, sans oublier la méthode des moindres carrés généralisés faisables MCGF et l algorithme de Gauss-Newton. Quinze exercices sont proposés, traitant de sujets économiques importants pour la France, les États-Unis d Amérique, l Allemagne, la Grèce et le Liban. Nous avons accordé une attention particulière à la courbe de Phillips et à la loi d Okun en estimant pour certains exercices des modèles ARDL et SARIMA avec des prédicteurs explicatifs.

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